| セクター | 定義（東証33業種の分類） |
|---|---|
| 技術 | 電気機器、精密機器、その他製品、通信業 |
| 金融 | 銀行業、証券業、保険業、その他金融業 |
| 消費・卸売 | 水産・農林業、卸売業、小売業 |
| 素材 | 鉱業、繊維製品、パルプ・紙、化学、石油・石炭製品、ゴム製品、ガラス・土石製品、鉄鋼、非鉄金属、金属製品 |
| 資本財 | 建設業、機械、輸送用機器、不動産業 |
| 運輸・公共 | 電気・ガス業、陸運業、海運業、空運業、倉庫・運輸間連業 |
| 医薬・食品 | 食料品、医薬品 |
| サービス | サービス業 |
| スコア | 定義 |
|---|---|
| 割安性 | 割安性を表すスコアです。 銘柄ごとに［PER、PBR、75日移動平均乖離率］の3つの数値を合成して計算します。 |
| 成長性 | 成長性を表すスコアです。 銘柄ごとに［ROE、売上高成長率、今期経常利益変化］の3つの数値を合成して計算します。 |
| 企業規模 | 企業の規模と株式の流動性を表すスコアです。 銘柄ごとに［時価総額、平均売買代金］の2つの数値を合成して計算します。 |
| テクニカル | テクニカル分析で診断したスコアです。 銘柄ごとに［株価と25日移動平均線との位置関係と同乖離率、株価と75日移動平均線との位置関係と同乖離率、株価と200日移動平均線との位置関係と同乖離率、出来高の変化、チャートシグナル（ゴールデンクロス、デッドクロス、新値3本足陽転など）、ローソク足のパターン、信用残レシオ］などの観点から評価します。 |
| 財務健全性 | 財務健全性で診断したスコアです。 銘柄ごとに［自己資本比率、自己資本比率の同業種内での相対値］をもとにスコア計算します。 |
| 市場トレンド | 市場トレンドとの相関性を表すスコアです。 市場トレンドは［成長株、割安株、大型株、テクニカル株、財務健全株、順張り株、逆張り株、値動き大株、値動き小株、各業種］のごとに、過去3ヶ月間のリターンをもとに市場トレンドを測定します。銘柄と同分類の市場トレンドを比較し、スコアが高いほど、市場のトレンドと相関が高いこと表します。 |
| 配当利回り | 配当利回りを表すスコアです。 銘柄ごとに配当利回り（一株当たり予想年間配当金を株価で割ったもの）を用いてスコアを計算しています。 |
| 過去パフォーマンス | 直近の株価の動向を表すスコアです。 銘柄ごとに［25日移動平均線、75日移動平均線］からの乖離を合成し計算します。 |
| 値動き | 値動きの激しさを表したスコアです。 銘柄ごとに過去60日間のボラティリティから計算します。 |
| 円安恩恵度 | 為替（円/ドル）に対する株価の感応度を表すスコアです。 スコアが高い場合は円安が株価にプラスに働き、スコアが低い場合は円高が株価にプラスに働きます。感応度は過去5年間（260週間）の株価の変動率と、ドル円レートの変動率の相関から計算します。 |
| 金利上昇恩恵度 | 長期金利に対する株価の感応度を表すスコアです。 スコアが高い場合は長期金利上昇が株価にプラスに働き、スコアが低い場合は長期金利下降が株価にプラスに働きます。感応度は過去5年間（260週間）の株価の変動と、長期金利の変動の相関から計算します。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Beta （ベータ値） |
ポートフォリオ（各セクター指数）のインデックスに対する感応度を示す指標です。 例えば、Betaが1.8の銘柄は、インデックスが10％上昇した場合10％×1.8=18％上昇し、逆にインデックスが10％下落した場合、18％下落する可能性があることを表します。 |
| R-Square （決定係数） |
ポートフォリオ（各セクター指数）とインデックスの連動性を表す指標です。 R-Squareが1に近い程、連動性が高くなります。 |
| Tracking Error （トラッキングエラー） |
インデックスなどに連動することを目指すファンドやポートフォリオなどにおいて、その値動きとインデックスの値動きを比較したときの乖離のことです。 |
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