AIによる株式選定銘柄のご紹介

大和証券では、大和証券グループのシンクタンクである大和総研が開発した人工知能(AI)による株価予測モデルを用いて選定した国内銘柄の情報をダイワのオンライントレード(大和証券に口座をお持ちのお客さま専用のインターネットでのお取引サービス)にて提供しております。
今回は、2019年11月5日から11月15日(予定)において銘柄選定を行ない、11月29日(予定)まで株価情報を更新いたします。お客さまの投資の参考としてお役立てください。

株価予測モデルの概要について

ポイント1 予測モデルの概要

  • 1
    人工知能(AI)関連技術である機械学習の手法を用いて決算発表後、緩やかに上昇する銘柄を選定します。
  • 2
    予測にあたり分析モデルへのインプット・データとして、各銘柄の財務情報を利用します。
  • 3
    過去の決算パターンごとの発表後の値動きを学習し、上昇銘柄の選定を可能としています

ポイント2 モデルのパフォーマンス

AIによる銘柄選定の5年分(2014年〜2018年)のシミュレーション結果は以下の通りになりました。
1カ月間の平均騰落率が全てTOPIXを上回り、2カ月後の平均騰落率は、多くの年次でさらに上昇する結果となりました。なお、緩やかに上昇する銘柄を選定できているか確認するため、パフォーマンスの測定は決算発表2営業日後を起点としています。

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1カ月後のTOPIX比
勝率
63%
(19勝
11敗)
75%
(24勝
8敗)
62%
(23勝
14敗)
55%
(17勝
14敗)
63%
(10勝
6敗)
1カ月後のTOPIX比
平均騰落率
3.76 3.18 4.15 6.38 2.02
2カ月後のTOPIX比
平均騰落率
8.54 1.78 6.96 6.45 1.59
  • 【TOPIX比騰落率の考え方】銘柄Xの株価が5%、TOPIXが3%上昇した場合、銘柄Xの騰落率を2%と算出。

シミュレーション結果は過去の実績に基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。

ポイント3 予測イメージ

ポイント4 リスクと注意点について

  • 予測した銘柄群の個別銘柄がすべて上昇する訳ではありません。
  • TOPIXが大幅に下落する場合、市場全体のボラティリティが高い場合は過去のパフォーマンスほどの値上がりは見込めません。
  • 今回は5月ご紹介時と比べて、開示情報量が少ない半期決算発表が多いため、予測モデルのパフォーマンスは前々回ほど高くありません。
  • 時価総額、流動性の観点から分析の対象外としている銘柄があります。

【選定の対象外としている銘柄】

  • 流動性が低い銘柄(決算発表前1週間の平均売買代金が7千万円以下)
  • 地方取引所にのみ上場している銘柄
  • 金融業界銘柄(銀行・証券・保険)
    • 金融業界銘柄は財務諸表のフォーマットが異なるため、株価の予測が困難。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
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