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銘柄診断

コンテンツの説明

各銘柄の収益性や成長性といったファンダメンタル項目を中心にスコア分析を行い、結果をグラフやレーダーチャートで見ることができます。

新規上場銘柄は、上場日翌日より対象となりますが、ファクター項目に関して計算できない場合は、スコアが5と表示します。

当コンテンツにて表示しているスコアは、過去の株価や指標を元に算出しており、各銘柄の事業内容や業績予想を反映したものではございません。

データの更新日時

  • ・株価データの更新は、原則当日17:00から18:00頃となります。
  • ・診断スコアの更新は、原則当日17:00から19:00頃となります。
  • ・決算発表等が行われ、財務に関連するデータ(PER、PBR、予想配当利回り、ROE、今期経常利益変化率、過去3年平均売上高成長率、自己資本比率)に変更があった場合、当ページへの財務関連データの反映は、原則翌営業日の9:00前後となります。その際、診断スコアも更新されます。
  • ※場合により更新時間が遅延する可能性がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

操作方法

ファクター分析画面

  • 同じ銘柄の「多機能チャート」および「テクニカル分析」の画面に切り替わります。

  • 「ファクター分析」画面および「ファクター分析詳細」画面への切替を行います。

  • 各項目について、10段階評価でスコア分析結果を表示します。

    ※項目名をクリックすると、ポップアップ画面に説明文言が表示されます。

    ファクター 用語説明
    割安性 銘柄の割安性を表すスコア。
    銘柄ごとの、
    • 1.PER
    • 2.PBR
    • 3.75日移動平均乖離率
    の3つの数値を合成して、1-10のスコアを計算している。
    スコアが高いほど、割安度が大きいことを示す。
    成長性 銘柄の成長性を表すスコア。
    銘柄ごとの、
    • 1.ROE
    • 2.売上高成長率
    • 3.今期経常利益変化率
    の3つの数値を合成して、1-10のスコアを計算している。
    スコアが高いほど、成長性が高いことを示す。
    企業規模 企業の規模と株式の流動性を表すスコア。
    銘柄ごとの、
    • 1.時価総額
    • 2.平均売買代金
    の2つの数値を合成して、1-10のスコアを計算している。
    スコアが高いほど、企業規模が大きく、売買が活発なことを示す。
    テクニカル 銘柄をテクニカル分析で診断したスコア。
    銘柄ごとの、
    • 1.株価と25日移動平均線との位置関係と同乖離率
    • 2.株価と75日移動平均線との位置関係と同乖離率
    • 3.株価と200日移動平均線との位置関係と同乖離率
    • 4.出来高の変化
    • 5.ゴールデンクロス、デッドクロス、新値3本足陽転などのチャートシグナル
    • 6.ローソク足のパターン
    • 7.信用残レシオ
    などの観点から評価し、1-10のスコアをつけている。
    スコアが高いほど、テクニカル的に見て魅力が高いことを示す。
    財務健全性 銘柄の財務健全性で診断したスコア。
    銘柄ごとの、
    • 1.自己資本比率
    • 2.自己資本比率の同業種内での相対値
    をもとに、1-10のスコアをつけている。
    スコアが高いほど、財務健全性が高いことを示す。
    市場トレンド
    • 1.成長株、割安株、大型株、テクニカル株、財務健全株、順張り株、逆張り株、値動き大株、値動き小株、各業種のそれぞれの過去のリターンを測定し、現在の市場のトレンドを測定。測定期間は、銘柄診断では過去1ヶ月間、株式ポートフォリオ分析では過去3ヶ月間としている。
    • 2.それぞれの銘柄の特性に現在のトレンドを掛け合わせて、1-10のスコアで表示。スコアが高いほど、現在の市場のトレンドに合っていると見ることができる。
    配当利回り 銘柄ごとの配当利回りを用いて、1-10のスコアをつけている。
    スコアが高いほど、配当利回りが高いと見ることができる。
    配当利回りとは、一株当たり予想年間配当金を株価で割ったもの。年間配当金は予想値のため、今後変更されることがある。
    過去パフォーマンス 銘柄の最近の株価の動向を表すスコア。
    銘柄ごとの、現在の株価の
    • 1.25日移動平均線
    • 2.75日移動平均線
    からの乖離を合成して、1-10のスコアを計算している。
    スコアが高いほど、現在の株価水準は過去の平均より高い位置にある。
    反対にスコアが低い場合は安い水準にあるといえる。
    値動き 銘柄の値動きの激しさを表したスコア。
    リスクの大きさともいえる。
    銘柄ごとの、過去60日間のヒストリカルボラティリティ
    を用いて、1-10のスコアをつけている。
    スコアが高いほど、値動きの激しい銘柄と見ることができる。
    円安恩恵度 為替(円ドルレート)に対する株価の感応度を1-10のスコアで表したもの。
    この数値が高い場合は、円安になった方が株価にはプラスに働き、数値が低い場合は、円高になった方が株価にプラスに働く。
    感応度は、過去5年間(260週間)の株価の変化率と、円ドルレートの変化率の相関から計算している。
    金利上昇恩恵度 長期金利に対する株価の感応度を1-10のスコアで表したもの。
    この数値が高い場合は、長期金利が上がった方が株価にはプラスに働き、数値が低い場合は、長期金利が下がった方が株価にプラスに働く。
    感応度は、過去5年間(260週間)の株価の変化と、長期金利の利回りの変化の相関から計算している。
  • 当該銘柄のスコア分析結果と、業種平均をレーダーチャート上で表示します。

    ※下部の「銘柄コード」入力欄に任意の銘柄コードを入力し「表示」ボタンをクリックすると、比較対象銘柄を変更することができます。

  • 「銘柄診断」画面で直近閲覧した5銘柄が表示されます。一度閲覧した銘柄を再度ご覧になりたいときは、表示されている銘柄をクリックすると再度当該銘柄の「銘柄診断」画面が表示されます。

    ※この機能を使用するためにはCookieの設定が必要です。Cookieの設定方法はこちら≫

  • 表示中の銘柄と一緒に見られることが多かった銘柄を最大10銘柄まで表示されます。「銘柄診断」画面における過去90日間のアクセスデータをもとに表示しています。

ファクター分析詳細画面

ファクター 用語説明
PER 株価をEPS(一株あたり利益)で割ったもの。
通常この数字が小さいほど割安とされる。
EPSには今期の予想を使うのが一般的。
このサイト上では連結の予想EPSをもとに計算している。
PBR 株価をBPS(一株あたり純資産)で割ったもの。
通常この数字が小さいほど割安とされる。
この数字が1を割り込めば、時価総額が自己資本を下回っていることになる。
予想配当利回り 一株当たり年間配当金を株価で割ったもの。
年間配当金は今期の予想値を使っているので、今後変更される可能性がある。
配当利回り(%) = 一株当たり配当金 ÷ 株価 × 100
なお、決算期が前期と変更され変則決算となった場合は、一株当たり配当金は以下のように修正して計算します。
一株当たり配当金 = 年間配当金 × 12 ÷ 該当決算期の決算月数
(例えば、決算月数が6ヶ月の変更された決算期の場合、一株当たり配当金は2倍にして計算)
また、株式分割があった場合、配当金の修正発表が分割直後に行われない場合、配当金の修正があるまでは、従来の予想配当金を分割で安くなった株価で割るため、配当利回りが実態以上に高くなる場合があります。
一株配当については、最終的には該当企業のホームページなどでご確認いただくようお願いします。
ROE 自己資本に対してどれだけの利益をあげているかの指標。
この数字が高いほど、資本を有効に使っているといえる。
このサイト上では、実績自己資本と予想当期利益を使っている。
ROE(%) = 当期利益 ÷ 自己資本 × 100
今期経常利益変化率 今期の連結予想経常利益の前期に対する変化率。
今期経常利益変化率(%) =
(今期予想経常利益 - 前期実績経常利益) ÷ 前期実績経常利益 × 100
過去3年平均売上高成長率 過去3年分の売上高と今期の予想売上高を使って計算した、1年平均の売上高の成長率。
なお、過去の売上高が3年に満たない場合は、データが存在する期間で成長率を求め、それを3で割る調整を行っている。
時価総額 株価に発行済み株式数をかけたもの。
このサイト上では10億円の単位になっている。
時価総額 = 株価 × 発行済み株式数
1日平均売買代金 その銘柄の1日平均の売買代金。
過去25日間の売買代金から上下2日ずつを除いて平均値を計算している。
単位は100万円。
この数字が小さいと、売買が少なく、思ったように売買ができないリスクが大きくなる。
株価25日移動平均からの乖離率 現在の株価の過去25日移動平均線からの乖離率。
乖離率がマイナスに大きければ、直近大きく売り込まれていることを示す。
逆にプラスに大きければ、急激に株価が上昇していることを示す。
短期的な株価の過熱感を計る時によく使う指標。
株価75日移動平均からの乖離率 現在の株価の過去75日移動平均線からの乖離率。
乖離率がマイナスに大きければ、直近大きく売り込まれていることを示す。
逆にプラスに大きければ、急激に株価が上昇していることを示す。
中期的な株価の過熱感を計る時によく使う指標。
信用残/売買高レシオ 信用残/売買高レシオ = (信用買い残 - 信用売り残)÷ 過去25営業日平均売買高
信用取引の買い残高(株数)から売り残高(株数)を引いたものを、一日の平均売買高で割ったもの。
信用の残高を消化するのにどれぐらいのエネルギーが必要かを表す。
この数字が大きいと、信用の買い残が重く将来の売り圧力になる可能性が大きいことを示し、逆にマイナスになっている場合は、売り残が重く、将来の買い戻し圧力が大きい可能性を示す。
また、過去25営業日平均売買高を計算する際には、最も売買高の多かった2日分と、最も少なかった2日分を除いて計算している。
なお、名証単独上場銘柄および、信用買い残、信用売り残がともにゼロの銘柄は、NAとして表示される。
自己資本比率 総資産に対する自己資本の割合。
一般に自己資本比率が高いほど財務状況は健全とみなされる。
銀行などの金融機関の「自己資本比率」はBIS基準のものが使われる場合が多いが、ここでは企業が発表するバランスシートの「自己資本」と「総資産」の数値を
そのまま用いて「自己資本比率」としているため、BIS基準の数値とは異なる。
自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資産 × 100
過去60日ボラティリティー 株価の値動きの激しさを表す指標。リスクの大きさとも言える。
例えば、ボラティリティーが50%の場合、1年間に約68%の確率でリターンが50%以内に収まるという意味になる。
過去のリターンを使って計算したボラティリティーを、ヒストリカル・ボラティリティー、オプションの価格から逆算して求められるボラティリティーを、インプライド・ボラティリティーと言う。
このサイト上では過去60日間のヒストリカル・ボラティリティーを使っている。
市場感応度(ヒストリカルベータ) 個別銘柄の株価はその銘柄の要因とともに、市場全体の動きに左右される。
市場全体(の株価)が上下した時に、どれぐらい影響があるかを数値化したものがベータ値である。
個別銘柄のリターンをIRtn、市場のリターンをMRtnとすると、
IRtn = β × Mrtn + α
と表せる。例えば、ベータが1であれば、市場が2%動いた時、平均的には銘柄も2%動いたことになる。
ベータ値は過去のリターンを回帰して求められるが、このサイト上では、過去60週のデータからベータを計算している。
為替感応度(対ドル) 為替(円ドルレート)に対する株価の感応度。
この数値が高い場合は、円安になった方が株価にはプラスに働き、数値が低い場合は、円高になった方が株価にプラスに働く。
数値は、過去5年間(260週間)の株価の変化と、為替(円ドルレート)の変化の相関を計算し、%で表している。数値は、-100から100の範囲となる。
金利感応度 長期金利に対する株価の感応度。
この数値が高い場合は、長期金利が上がった方が株価にはプラスに働き、数値が低い場合は、長期金利が下がった方が株価にプラスに働く。
数値は、過去5年間(260週間)の株価の変化と、長期金利の利回りの変化の相関を計算し、%で表している。数値は、-100から100の範囲となる。