個別株式
トップ > お取扱商品 > 個別株式

テクニカル分析

※パソコンサイトのみ

コンテンツの説明

★テクニカル分析は、銘柄ごとのシグナル売買結果を一覧とすることにより、これまでの「株価形成」の特徴を表示するものです。

人は皆、性格や行動特性が違うように個別の銘柄ごとに株価形成のトレンドには固有のパターンがあり投資家を迷わせるものです。テクニカル分析は、シミュレーションを行い各テクニカル指標によるシグナルごとの投資成果を一覧としたものです。
保有銘柄の入れ替えタイミング決断の参考や新規投資の際のご参考になるのではないかと考えます。
やはり、精度(納得度)を高めるためには、多機能チャートの併用による再検証をお勧めいたします。

新規上場銘柄は、上場後100日経過時点から対象となります。

データの更新日時 原則17:00〜18:00頃

インデックス

移動平均 RSI
一目均衡 ストキャスティクス
回帰トレンド サイコロジカルライン
ボリンジャーバンド MACD
移動平均乖離率 RCI

操作方法

  • 同じ銘柄の「銘柄診断」および「多機能チャート」の画面に切り替わります。

  • 銘柄コードまたは銘柄名を入力して、「検索を実行」をクリックすると銘柄を変更できます。

  • 計算結果が「平均パフォーマンス&勝率」および「最高/最低パフォーマンス」に切り替わります。

  • テクニカル項目と、その項目における「買い」と「売り」の条件を表します。

  • 各条件で、過去2年間、何回売買したかを表します。

  • 買いと売り、買いのみ(買いのみで、空売りはしない場合)、売りのみ(売り(空売り)のみを行った場合)の通算パフォーマンス(パフォーマンスは、開始時を100として計算した結果)を表示します。「通算パフォーマンス」データをクリックすると、シミュレーション設定済みの多機能チャートへ遷移します。

    ※「平均パフォーマンス&勝率画面」では、買い平均(買いの1回の売買当たり平均パフォーマンス)、売り平均(売り(空売り)の1回の売買当たり平均パフォーマンス)、買い勝率(買いのみで、空売りはしない場合の売買回数のうち利益が出た割合)、売り勝率(売り(空売り)のみを行った場合の売買回数のうち利益が出た割合)を表示します。

    ※「最高/最低パフォーマンス画面」では、買い最高(買いの中で最も結果の良かったパフォーマンス)、売り最高(売り(空売り)の中で最も結果の良かったパフォーマンス)、買い最低(買いの中で最も結果の悪かったパフォーマンス)、売り最低(売り(空売り)の中で最も結果の悪かったパフォーマンス)を表示します。

  • 損切りを何%で行うのが最もパフォーマンスがよかったかを表します。

  • 現在シグナルが出ているかどうかを表します。

    通算パフォーマンスの場合

    • ※オレンジ色:通算が100を上回っており、かつ通算パフォーマンスが最も良かった条件。
    • ※黄色:「買い」も「売り」も通算が100を上回っている。

    平均パフォーマンス&勝率の場合

    • ※オレンジ色:「買い」も「売り」も平均5%,勝率80%を上回っている。
    • ※黄色:「買い」も「売り」も平均3%,勝率50%を上回っている。

用語解説

移動平均

終値の移動平均を直線で結んだものです。移動平均とは過去N日間の平均値を採ったものです。
多機能チャートでは、3本の期間が異なる移動平均を表示することができます。
一般的には、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜くことをゴールデンクロスといい、買いのシグナルとされます。逆をデッドクロスといい、売りのシグナルとされます。

移動平均 (Σ終値)/N

一目均衡(いちもくきんこう)

一目山人(いちもくさんじん)が考案したテクニカル分析です。
転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標として、交わりや線で囲んでできる雲により、売買タイミングを計る手法です。
先行スパン1と2の間を塗りつぶしてできる雲(支持帯、抵抗帯)を、相場が支持帯を下に抜けると売りサイン、抵抗帯を上に抜けると買いサインと見ることができます。
他にも、転換線が基準線より上にあるときは買い、下にあるときは売りと見るなど、さまざまな読み方があります。

  • 転換線
    N(t)日間の最高値と最安値の平均
  • 基準線
    N(k)日間の最高値と最安値の平均
  • 先行スパン1
    転換線、基準線の平均値をN(s)日先行
  • 先行スパン2
    2 x N(s)日間の最高値、最安値の平均値をN(s)日先行
  • 遅行スパン
    終値をN(s)日遅行

回帰トレンド

N日間の値動きから、その傾向を数式で表したものです。

次数が1の場合は線形回帰トレンドとなり、その値をY、日数をXとすると、Y=aX+bとなります。

次数が2の場合は、Y=aX2+bX+cです。3次では、Y=aX3+bX2+cX+dとなり、6次まで設定できます。

また、N日間の値動きの標準偏差をもとめ、回帰トレンド線の上下に+2σ・+1σ・-1σ・-2σの線を引いています。

ボリンジャーバンド(新井バージョン)

N日間の終値の移動平均値に、終値のN日間標準偏差を算出し、その幅を上下にバンドとして描いたものです。

統計学ではデータが正規分布していると仮定した場合、「平均値±標準偏差」内にデータが入る確率は約68%、「平均値±標準偏差の2倍」内にデータが入る確率は約95%であることが知られています。

従って、値段が「平均値 - 標準偏差の2倍」のラインに近い時に買いサイン、「平均値+標準偏差の2倍」に近づいた時が売りサインの一つの目安とすることができます。

※新井バージョン:新井邦宏氏が開発したものです。

RSI(相対性指数)

日付と株価の関係を表した、逆張りの代表的な数値です。

買われていく過程で上昇し、売られると下降します。

一般的には、20以下で買い、80以上で売りなどと判断しますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに乗っている場合には有効とはいえません。

RSI=A÷(A+B)*100
A=N日間の値上がり幅の平均
B=N日間の値下がり幅の平均

移動平均乖離率

終値と、終値のN日間の移動平均との差の比率を折線で結んだものです。

N日間の期間ごとに3本同時に表示します。期間は詳細設定パラメータで変更することができます。

乖離が大きくなったときに、買われすぎ、売られすぎと判断します。

ストキャスティクス

%Kと%Dという2本の線の相関関係から、売買のポイントを読み取ります。

%Kラインは直近の終値のM日間の価格変動中の相対的な位置を表し、%Dラインはその数値のN日間移動平均となります。

%Kラインが%Dラインを下から上へ抜いたときに、買いシグナルなどと見ることができます。

%K=(C-L)÷(H-L)*100
%D=%KのN日間移動平均
C=終値
L=過去M日間の最安値
H=過去M日間の最高値

サイコロジカルライン

一定期間あがっている場合に、そろそろ下がるのではないかというような、市場心理をはかり投資指標としたものです。

N日間のうち、価格が上昇した日数の比率を表したもので、25%以下で下げすぎ、75%以上で買われすぎと見ます。

なお、価格が変化しなかった日は0.5日として上昇した日数に加算しています。

MACD

移動平均収束拡散法によるテクニカルチャートです。

終値のL日間平滑平均とM日間平滑平均を求め、その差をMACDとします。

また、MACDのN日間の移動平均をSIGNALとして、MACDとのラインの交わり具合で、売買の判断を行います。

MACDがSIGNALを上抜いたときに買い、逆を売りと判断します。

RCI(順位相関係数)

日付と値段に順位をつけ、それを順位相関係数の式に当てはめたものです。

RCIは、価格が毎日上昇していけば+100%に近づき、上昇トレンドにあると判断できます。逆に-100%に近づくときは下降トレンドと判断します。

売買のタイミングとしては、期間の異なる2本のRCIが、+100%あるいは-100%近辺でクロスした地点を基調転換サインと見ます。