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「セクター」 「スコア」について

※パソコンサイトのみ

「セクター」

セクター分析において用いる「セクター」の内訳を説明します。

セクター 東証33業種
技術 電気機器、精密機器、その他製品、通信業
金融 銀行業、証券業、保険業、その他金融業
消費・卸売 水産・農林業、卸売業、小売業
素材 鉱業、繊維製品、パルプ・紙、化学、石油・石炭製品、ゴム製品、ガラス・土石製品、鉄鋼、非鉄金属、金属製品
資本財 建設業、機械、輸送用機器、不動産業
運輸・公共 電気・ガス業、陸運業、海運業、空運業、倉庫・運輸間連業
医薬・食品 食料品、医薬品
サービス サービス業

「スコア」

いくつかの画面上で10段階表示の「スコア」を用いた個別銘柄及びポートフォリオを評価しています。その際の表示項目(ファクター)の内容を説明します。

  • ・割安性
    銘柄の割安性を表すスコア。銘柄ごとの1.PER 2.PBR 3.75日移動平均乖離率の3つの数値を合成して計算します。
  • ・成長性
    銘柄の成長性を表すスコア。銘柄ごとの1.ROE 2.売上高成長率 3.今期経常利益変化の3つの数値を合成して計算します。
  • ・企業規模
    企業の規模と株式の流動性を表すスコア。 銘柄ごとの1.時価総額 2.平均売買代金 の2つの数値を合成して計算します。
  • ・テクニカル
    銘柄をテクニカル分析で診断したスコア。 銘柄ごとの、1.株価と25日移動平均線との位置関係と同乖離率 2.株価と75日移動平均線との位置関係と同乖離率 3.株価と200日移動平均線との位置関係と同乖離率 4.出来高の変化 5.ゴールデンクロス、デッドクロス、新値3本足陽転などのチャートシグナル 6.ローソク足のパターン 7.信用残レシオ などの観点から評価します。
  • ・財務健全性
    銘柄の財務健全性で診断したスコア。銘柄ごとの1.自己資本比率 2.自己資本比率の同業種内での相対値をもとにスコアをつけています。
  • ・市場トレンド
    1.成長株、割安株、大型株、テクニカル株、財務健全株、順張り株、逆張り株、値動き大株、値動き小株、各業種のそれぞれの過去3ヶ月間のリターンを測定し、現在の市場のトレンドを測定。2.それぞれの銘柄の特性に現在のトレンドを掛け合わせて、1-10のスコアで表示。スコアが高いほど、現在の市場のトレンドに合っていると見ることができます。
  • ・配当利回り
    銘柄ごとの配当利回り(一株当たり予想年間配当金を株価で割ったもの)を用いて、1-10のスコアをつけています。
  • ・過去パフォーマンス
    最近の株価の動向を表すスコア。銘柄ごとの現在の株価の1.25日移動平均線 2.75日移動平均線からの乖離を合成し計算します。
  • ・値動き
    銘柄の値動きの激しさ(リスクの大きさ)を表したスコア。銘柄ごとの過去60日間のヒストリカルボラティリティから計算します。
  • ・円安恩恵度
    為替(円/ドル)に対する株価の感応度をスコアで表したもの。この数値が高い場合は円安になった方が株価にはプラスに働き、数値が低い場合は円高になった方が株価にプラスに働く。感応度は過去5年間(260週間)の株価の変化率と、円ドルレートの変化率の相関から計算します。
  • ・金利上昇恩恵度
    長期金利に対する株価の感応度をスコアで表したもの。この数値が高い場合は長期金利が上がった方が株価にはプラスに働き、数値が低い場合は長期金利が下がった方が株価にプラスに働く。感応度は過去5年間(260週間)の株価の変化と、長期金利の変化の相関から計算します。

用語説明

  • ・Beta(ベータ値)
    ポートフォリオ(この場合セクター指数)のインデックスに対する感応度を示す指標です。
    例えばベータ値が1.8の銘柄は、インデックスが10%上昇した場合10%×1.8=18%上昇し、逆にインデックスが10%下落した場合、18%下落する可能性がある、といわれています。
  • ・R-Square(決定係数)
    ポートフォリオ(この場合セクター指数)のパフォーマンスとインデックスのパフォーマンスの連動性を表す指標です。
    R-Squareが1に近い程、連動性が高くなります。
  • ・Tracking Error(トラッキングエラー)
    インデックスなどに連動することを目指すファンドやポートフォリオなどにおいて、その値動きとインデックスの値動きを比較したときの乖離のことです。