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シミュレーションにおいて使用した指数

シミュレーションにおいて使用した指数
・ 【3資産バランス(部分ヘッジあり)/(ヘッジなし)、3資産アロケーション】海外債券:シティ世界BIG債券インデックス(部分為替ヘッジあり:除く日本、円ヘッジ/為替ヘッジなし:除く日本、円ベース)、海外株式:MSCI 北米・インデックス(円換算、配当込み)、MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算、配当込み)、MSCI ACアジア・パシフィック・インデックス(除く日本、円換算、配当込み)を均等に合成(日次リバランス)、海外リート:S&P先進国REIT指数(除く日本、円ベース、配当込み)を使用。
・ 【6資産バランス(ヘッジあり)/(ヘッジなし)】日本株式:TOPIX(配当込み)、先進国株式:MSCI コクサイ・インデックス(ヘッジあり:除く日本、円ヘッジ換算、配当込み/ヘッジなし:除く日本、円換算、配当込み)、新興国株式:MSCI エマージング・インデックス(ヘッジあり:円ヘッジ換算、配当込み/ヘッジなし:円換算、配当込み)、日本国債:NOMURA-BPI国債、先進国国債:シティ世界国債インデックス(ヘッジあり:除く日本、円ヘッジ/ヘッジなし:除く日本、円ベース)、新興国国債:JPモルガン EMBI Plus(ヘッジあり:円ヘッジ換算/ヘッジなし:円換算)を使用。
・ 【ダブルバランス】 先進国国債:シティ世界国債インデックス(含む日本、円ベース)、新興国国債:JPモルガン EMBI Plus(円ヘッジ換算)、超長期米国国債:BofA メリルリンチ 15+Year US Treasury(円ヘッジ換算)、米ドル建ハイ・イールド債券:BofA メリルリンチ High Yield Cash Pay(円ヘッジ換算)、先進国株式:MSCI 世界・インデックス(含む日本、円ヘッジ換算、配当込み)、新興国株式:MSCI エマージング・インデックス(円ヘッジ換算、配当込み)、コモディティ(商品):Rogers International Commodity Index®(円ヘッジ換算)、日本株式:TOPIX(配当込み)、日本国債:NOMURA-BPI国債を使用。
・ 【米国短期HY】米国短期ハイ・イールド社債:バークレイズ米国ハイ・イールド社債(1-3年)インデックス(円ヘッジ換算)、バンクローン:クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス(円ヘッジ換算)を使用。
各資産クラスにおいて使用した指数
日本株式:TOPIX(配当込み)、先進国株式:MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円換算、配当込み)、新興国株式:MSCI エマージング・インデックス(円換算、配当込み)、日本国債: NOMURA-BPI国債、先進国国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、新興国国債:JPモルガンEMBI Plus(円換算)を使用。
※円換算は、ブルームバーグレートまたは、WM/Reutersの為替レートを使用して算出しています。
※円ヘッジ換算は、対象通貨と円の短期金利差をヘッジコストとして算出しています。
各指数の著作権等について
シティ債券インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。JPモルガン・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。MSCIインデックスはMSCI Inc.が開発した指数です。MSCI公表データに関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。S&P先進国REIT指数は、S&P Dow Jones Indices LLCの登録商標です。TOPIXは株式会社東京証券取引所が算出・公表などの権利を有する指数です。NOMURA-BPI国債は野村證券株式会社が算出・公表する指数です。バークレイズ米国ハイ・イールド社債インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資不適格社債市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。「Jim Rogers®」、「Rogers International Commodity Index®」、「Rogers International Commodity™」および「RICI®」は、James Beeland Rogers、Jim Rogers®またはBeeland Interests, Inc. のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。
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