金融・証券用語解説 [スマートベータ]

金融・証券用語解説
[スマートベータ]

スマートベータ  (すまーとべーた

カテゴリ :  株式 / 指標・指数

市場全体の値動きに連動する従来の時価総額加重方式とは異なり、定量的なルールに基づいて構成銘柄を選定した株価指数のこと。
「スマートβ」と記す場合もあります。英語表記は「Smart β」で、「賢い指数」などと訳されます。財務諸表を重視したファンダメンタルズ型、配当に着目した高配当型のほか、バリュー型やグロース型、低ボラティリティ型などの指数があります。いずれも中長期的に市場平均を上回る運用成績を期待する指数として、年金基金やETF(上場投資信託)がベンチマークとして採用しているほか、個人投資家向けの公募投信でもスマートベータに連動したファンドが登場しています。

2014年に登場した日本を代表するスマートベータ指数である「JPX日経インデックス400」は、自己資本利益率(ROE)等を基準に、東証と日本経済新聞社が400銘柄を選定しています。

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