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金融・証券用語解説 [VaRショック]

金融・証券用語解説
[VaRショック]

VaRショック  (ばりゅー・あっと・りすくしょっく

カテゴリ :  債券・金利 /経済

東京債券市場で2003年6月に発生した国債価格の暴落(長期金利は急上昇)。
長期金利は当時の過去最低である0.430%から、2カ月で1%程度上昇しました。多くの金融機関は国債などに投資する上でVaR(バリュー・アット・リスク)というリスク管理モデルを活用していました。同モデルは相場の変動幅が拡大すると、保有可能額が強制的に縮小します。このため、債券価格が一定の幅を超えて下落したことをきっかけに、売りが売りを呼ぶ展開となり、歴史的な暴落を引き起こしました。

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