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金融・証券用語解説 [VaR]

金融・証券用語解説
[VaR]

VaR  (ばりゅー・あっと・りすく

カテゴリ :  債券・金利 /株式 /経済 / 分析

英語表記「Value at Risk」の略で[予想最大損失額]のこと。
米投資銀行のJPモルガンが開発したリスク評価モデルで、現在の保有資産が、過去データを基に、将来のある一定期間に、ある一定の確率の範囲内で被る可能性がある最大損失額を統計的手法により推計する方法です。過去データから統計的手法で求められるため客観性が高いものの、過去に経験したことのないような突発的な事象に対しては的確な対応ができないという欠点があります。分散共分散法、モンテカルロ・シミュレーション法、ヒストリカル法など、いくつかの計測手法があります。

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