金融・証券用語解説 [セータ]

金融・証券用語解説
[セータ]

セータ  (せーた

オプション投資の際のリスク指標のひとつで、満期日までの残存期間の変化によるプレミアム(オプション価格)の変化を示すもの。
つまり、セータの値が大きいほど、残存日数が1日減少したときのプレミアムの減少が大きくなるということです。常に負の値で示され、数値は毎日減少する実際のオプション価格を表し、満期にはゼロとなります。オプションの代表的なリスク指標には、このほかにデルタガンマベガがあります。

セータ=オプション価格の変化額÷残存日数の減少

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