大和証券 Daiwa Securities

人工知能(AI)による株価予測モデルを用いた銘柄情報の提供について【2017年11月7日提供開始予定】

2017年10月26日
(更新)2017年10月30日
大和証券株式会社

平素は大和証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

大和証券では、大和証券グループのシンクタンクである大和総研が開発した人工知能(AI)による株価予測モデルを用いて選定した国内銘柄の情報を、2017年5月よりダイワのオンライントレードにて提供しております(半年に1回、一定期間配信。前回(2017年5月)配信した銘柄の株価パフォーマンスについては、こちら pdf をご覧ください)。
次回は、2017年11月7日から11月15日(予定)において配信することに決定しましたので、ぜひ投資の参考としてお役立てください。

株価予測モデルの概要は以下のとおりです。

株価予測モデルの概要について

ポイント1 予測モデルの概要

  • 1
    人工知能(AI)関連技術である機械学習を用いて、決算発表後、緩やかに上昇する銘柄を予測します。
  • 2
    予測にあたり、分析モデルへのインプット・データとして、各銘柄の財務情報を利用します。
  • 3
    過去の決算パターンごとの発表後の値動きを学習することにより、上昇銘柄の予測を可能としています

ポイント2 モデルのパフォーマンス

AIによる銘柄選定の6年分のシミュレーション結果は以下の通りです。1カ月後の平均騰落率が全てTOPIXを上回り、2カ月後の平均騰落率は、ほとんどの年次でさらに上昇する結果となりました。なお、緩やかに上昇する銘柄を選定できているか確認するため、パフォーマンスの測定は決算発表2営業日後を起点としています。

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
AI選定銘柄の
1カ月後の勝率
14勝5敗(74%) 13勝2敗(87%) 17勝4敗(81%) 15勝8敗(65%) 17勝9敗(65%) 18勝5敗(78%)
1カ月後のTOPIX比
平均騰落率
3.6% 9.5% 5.3% 3.9% 2.9% 4.7%
2カ月後のTOPIX比
平均騰落率
2.6% 15.4% 6.1% 6.6% 1.2% 6.3%
  • TOPIX比平均騰落率:銘柄Xの株価が5%、TOPIXが3%上昇した場合、銘柄Xの騰落率を2%と算出。

シミュレーション結果は過去の実績に基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。

ポイント3 予測イメージ

ポイント4 リスクと注意点について

  • 予測した銘柄群の個別銘柄がすべて上昇する訳ではありません。
  • TOPIXが大幅に下落する場合は過去のパフォーマンスほどの値上がりは期待できません。
  • 半期決算は本決算と比べて開示情報量が少ないため、前回(2017年5月)配信時ほど予測モデルの精度は高くありません。
  • 時価総額、流動性の観点から分析の対象外としている銘柄があります。

【選定の対象外としている銘柄】

  • 流動性が低い銘柄(決算発表前1週間の平均売買代金が1億円以下)
  • 地方取引所にのみ上場している銘柄
  • 金融業界銘柄(銀行・証券・保険)
    • 金融業界銘柄は財務諸表のフォーマットが異なるため、株価の予測が困難。

今後とも、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指してお客さまにご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。

以上

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

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